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modelo de estados
Filtro de Kalman
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Resumen
Nieto, F.H.: Deducción del Filtro de Kalman en el caso de modelos de estados Gaussianos singulares. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 18 (71): 539-544, 1993. ISSN 0370-3908.
En ciertos modelos de estados para series temporales, los términos de error tienen distribución multinormal singular. En este artículo se presenta la deducción matemática del Filtro de Kalman para estos modelos.
Referencias
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